In der Finanzberatungsbranche trifft man in nahezu allen Bereichen auf sogenannte Experten. Es wimmelt regelrecht von Experten und Spezialisten, die noch dazu alles können, was irgendwie im Zusammenhang mit Versicherungen, Banken und andern Finanzunternehmen zu tun hat.  Im anderen Fall, im Fall der Medien trifft man auf Fachzeitschriften, Fachartikel, Ratinggesellschaften oder Vergleichsportale. Man könnte diese Liste wahrscheinlich noch ewig weiter so fortsetzen. Die Experten und die Fachpresse hat eines gemeinsam: Sie bewerten alle in sogenannten Stufenmodellen, so wie man es von der Schule her kennt. Eine Eins ist sehr gut, eine sechs ist ungenügend. Viele solche Modelle gibt es. Da gibt es dann Sternebewertungen, goldene Diamanten, Finanznoten, Sonnen oder aufgestellte Daumen, etc..

Leider zeigt die Erfahrung, dass viele Produkte, die gestern noch die maximale und beste Bewertungszahl hatten, heute gar nicht mehr so toll sind. Gar nicht mehr so toll bedeutet oft, dass das einbezahlte Geld des Kunden nicht mehr vorhanden ist oder dass die versprochenen Traumrenditen gegen Null laufen, obwohl bei Abschluss genau das Gegenteil behauptet wurde.

Unser Unternehmen hält ganz und gar nichts von Sternen und Co. !

Wir akzeptieren ausschließlich die Erkenntnisse der Wirtschaftswissenschaften, die als anerkannt gelten. Ein wichtiges Gremium, welches wir akzeptieren und anerkennen ist die Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften, die den  Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften übergeben. Dieser wird umgangssprachlich als Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bezeichnet und seit 1968 übergeben.

Die Arbeiten folgender Nobelpreisträger und hochrangiger Wissenschaftler basieren auf unserer Philosophie:

Professor Paul Samuelson, "Proof that Properly Anticipated Prices Fluctuate Randomly"

Professor Eugene Fama, "The Behavior of Stock Market Prices" im Jahr 1965 und "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work" im Jahr 1970 und im Jahr 1992 zusammen mit Kenneth French "The Cross-Section of Expected Stock Returns" die sich wiederum auf die Moderne Portfoliotheorie von

Professor Harry Markowitz "Portfolio Selection" von 1952 aufbaut.

Professor William Sharpe, "A Simplified Model for Portfolio Analysis" von 1963 und das Papier "Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk” von 1964

Burton Malkiel, “A Random Walk Down Wall Street”, von 1973

Roger Ibbotson, Rex Sinquefield, "Stocks, Bonds, Bills, and Inflation” von 1976